토스뱅크, 3분기 건전성·중저신용 성적표 인뱅 '꼴찌'
2023-11-28
2021년 2분기부터 2023년 3분기까지 인터넷은행 3사의 ‘중‧저신용자 대상 신용대출 확대 계획’에 따르면, 그간 중‧저신용자‧금융이력부족자(신파일러, Thin-filer)와 개인사업자 중심으로 CSS를 발전시켜온 카카오뱅크와 케이뱅크는 각각 마이데이터, 채권회수모형을 고도화할 계획이다. 출범과 동시에 CSS 개발‧운용한 토스뱅크는 건전성 지표 개선에 집중한 CSS 고도화에 총력을 기울이고 있다.
카카오뱅크는 중신용자·신파일러와 개인사업자를 위한 특화모형이 적용된 새로운 CSS 개발하겠다고 발표한 이후 1년여 만인 2022년 9월, 자체적으로 개발한 대안신용평가모형 ‘카카오뱅크 스코어’를 선뵀다.
이전까지 당행 여‧수신 거래정보, 외부 신용평가사(CB) 정보, 통신정보 활용에 그쳤던 카카오뱅크 신용평가모형은 휴대폰 소액결제, 카카오페이 등 결제정보와 건강보험료 납부현황, 연말정산 등 공공정보 같은 대안정보를 활용하는 방향으로 발전됐다. 2022년 4분기부터는 도서구입(예스24) 등 비금융정보나 자동이체 정보 등 대안정보 활용이 더욱 고도화됐다.
지난해부턴 개인사업자를 위한 신용평가모형 개발이 두드러졌다. 그해 1분기 카카오뱅크는 개인사업자의 매출액 및 플랫폼 정보, 중소기업중앙회 공제정보, 거래 데이터 등 특화 대안정보 활용을 추진했다. 2분기엔 업종별로 세분화해 특화모형을 더욱 구체화시키고. 기존 보유대출 및 대출 성실상환 이력 등 대환대출 특화모형 개발에도 착수했다.
케이뱅크는 2021년 통신서비스 이용행태분석 데이터와 주주사 보유 결제정보 활용을 강화해 중 저신용자 CSS 모형을 고도화했다. 1년이 지난 2022년 3분기엔 통신 특화 항목 추가 수집과 이를 토대로 한 전략 모형 개발을 완료했다. 이후 2022년 12월에 새로운 CSS 재개발 계획을 수립하고 이듬해 2월 프로젝트를 시작, 2023년 2분기 말 BS(Behavior Score·행동평점)과 개인사업자 특화 CSS 개발을 본격 추진했다.
토스뱅크는 경쟁사 대비 CSS 개발 데이터가 부족한 상황이었지만, 1년간 운영 데이터를 관측‧분석해 빠른 시간에 건전성을 보완할 수 있는 CSS로 개선시켜갔다. 인터넷은행업계에선 선제적으로 개인사업자 대상 CSS 체계를 구축하기도 했다.
토스뱅크는 2022년 2분기 개인사업자 대출을 통해 금융·비금융 데이터를 확보하는 방향으로 발전해 다각적 분석을 거친 CSS 변별력 검증 및 분석체계 툴을 조정했다. 또 2022년 1년간 축적한 실측 신용평가 데이터로 지난해 중·저신용자 리스크 요인 점검 및 부실 차주에 대한 선제적 대응 프로세스를 마련해갔다. 종합 금융 데이터를 통해 상환능력을 미리 평가해보고 이를 기반으로 조기경보모형 추가 고도화, 연체관리모형 개발, 신용대출 상품 전략 운영 기준 점검‧개선해 건전성 관리에 최적화된 CSS로 탈바꿈시켰다.
향후 토스뱅크는 대안정보모형을 더욱 고도화하겠단 계획을 밝혔다. 토스뱅크는 “거시경제환경 및 차주의 자산 건전성 등의 변수를 대출 심사전략에 즉각 반영하고, 비금융데이터를 활용한 신용평가 전략 고도화로 중장기적 관점에서 중‧ 저신용자 비중 확대에 따른 리스크를 관리해 갈 예정”이라고 전했다.
신수정 기자 newcrystal@smartfn.co.kr
댓글
(0)