[주간금융] 금융권 이재명 지지 선언···롯데손보 결국 콜옵션 철회

◆KB국민은행 46억원 배임···지난해부터 총 554억원

KB국민은행에서 약 46억원 규모의 금융사고가 발생했다.

9일 국민은행은 업무상 배임으로 인해 46억1300만원 규모의 금융사고가 발생했다고 공시했다. 금융사고 발생기간은 2024년 2월부터 올해 1월까지다.

앞서 국민은행은 지난달에도 21억8902만원 규모의 업무상 배임 등에 의한 금융사고를 공시했다. 국민은행의 올해 금융사고(외부인에 의한 사기 사건 제외) 금액은 약 68억202만원이며, 지난해 3월 이후 이날까지로는 553억8018만원에 달했다.

◆MG손보, '가교 보험사'로···향후 5대 손보사에 이전

금융위원회가 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험을 '가교 보험사'로 계약이전해 정리를 추진한다고 밝혔다. 그리고 향후 기존 계약자들의 모든 계약을 조건 변경 없이 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·메리츠화재 등 5대 손보사에 이전한다. 14일 금융위는 정례회의를 열어 이 같은 내용을 포함한 MG손보 처리 방안을 최종 확정했다.

MG손보는 이날부터 영업 일부정지 6개월 처분을 받았다. 이로써 신규 보험계약 체결 및 기존 보험계약 내용의 변경이 금지된다. 금융위는 "수 차례 매각이 무산된 상황에서 MG손보의 신규게약 체결이 계속되는 것은 보험계약자 보호와 금융시장 안정 등에서 바람직하지 않다"고 설명했다.

MG손보의 계약을 임시로 넘겨받을 '가교 보험사'는 올해 2~3분기 중 설립될 예정이다. 예금보험공사가 가교 보험사를 설립해 한시적으로 보험계약을 관리한다. 1년 저도의 준비기간을 거쳐 5대 손보사로 계약이 이전된다. MG손보가 보유한 보험계약은 151만건으로, 이 중 90% 가량이 질병·상해보험 등 조건이 복잡한 장기보험이기 때문에 계약 이전을 위한 전산시스템 구축에 상당한 시간과 비용이 소요될 것으로 보인다.

한편, 새마을금고중앙회는 15일 "MG손보는 새마을금고와 직접적 관련이 없는 별도의 회사"라며 "MG손보의 영업이 일부 정지되거나 정리되더라도 '새마을금고 공제' 가입자에게 미치는 영향은 전혀 없다"고 밝혔다. 이어 "MG손보는 새마을금고의 자회사가 아니며, 새마을금고와의 상표권계약을 통해 'MG' 브랜드를 일시적으로 사용하고 있는 회사"라고 덧붙였다. 새마을금고는 2013년 MG손보에 투자하는 과정에서 상표권계약을 체결했다.

◆롯데손보, 결국 콜옵션 행사 철회

금융당국의 권고에도 불구하고 후순위채 조기상환을 추진했던 롯데손해보험이 이를 철회하고 자본을 확충한 후 하반기에 다시 추진하기로 했다.

롯데손보 관계자는 13일 "후순위채 조기상환을 보류하고 자본 확충 방안을 마련해 제출하겠다는 의사를 금융감독원에 전달했다"며 "구체적인 자본 확충 방안은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔다.

앞서 롯데손보는 지난 8일 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 조기상환 요건을 충족하지 않음았음에도 콜옵션을 행사하겠다고 밝힌 바 있다. 금감원은 입장문을 통해 "K-ICS 비율이 150% 미만인 경우에는 조기상환을 위해 다른 후순위채 등으로 차환하도록 한다"고 설명했다. 금감원에 따르면 롯데손보의 3월 말 기준 K-ICS 비율은 150%에 미달한다.

이 사안에 대해 이복현 금감원장은 "심각한 우려를 표한다"고 말했고, 이세훈 금감원 수석부원장은 "조기상환 강행은 상상조차 못한 일"이라고 비판한 바 있다.

한편, 롯데손보가 15일 발표한 올해 1분기 당기순이익은 113억원으로 전년 동기보다 66.8% 감소했다. 롯데손해보험은 "지난해 말부터 적용된 '무·저해지 보험 해약률 가이드라인'과 올해 '도달 연령별 손해율 가정' 등으로 이익이 감소했다"며 "보험영업이익의 일시적 감소에도 불구하고 투자 영업이익이 증가하며 손실 폭을 최소화했다"고 밝혔다.

◆키움증권, 4월초 124만건 주문오류 발생···총 247분 지연

지난 4월 키움증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈트레이딩시스템(HTS)에서 발생한 주문처리 지연 오류로 인해 이틀간 약 124만 건의 비정상 주문이 접수된 것으로 확인됐다. 오류 지속시간은 총 4시간 27분으로 집계됐다.

16일 금융감독원이 더불어민주당 김현정 의원실에 제출한 자료에 따르면, 키움증권에서는 지난 4월 3~4일에 총 6차례의 주문처리 지연 오류가 발생했다. 가장 길었던 오류는 4일 오전 8시59분부터 10시32분까지 93분간 발생했다.

오류 발생시간 동안 이뤄진 전체 주문 건수는 758만6790건으로, 이 중 124만3154건(약 16.4%)이 비정상적으로 접수됐다. 4일 오후 3시16분부터 10분간 발생한 장애 시간에는 비정상 접수 비율이 26.8%를 기록했다.

김현정 의원실에 따르면 키움증권은 평소 대비 정정·취소 주문이 급증해 매매체결시스템에서 처리 지연이 발생한 것으로 파악하고 있다. 오류가 발생할 당시는 윤석열 전 대통령의 탄핵 정국이 정점에 달했었다.

키움증권에 접수된 보상(배상) 민원 건수는 지난달 11일 기준 총 5138건이며, 해당 민원별로 보상 여부를 검토해 보상 절차가 진행 중이다.

키움증권이 내부 오류 시 보상 집행을 위해 미리 마련해둔 예산은 따로 없으나, 전산장애로 인한 보상 집행이 가능하도록 '전자금융거래배상책임보험'에 가입돼 있다. 보험가입금은 5억3800만원이며 최대보장금은 30억원이다.

◆금융권 인사 157명 및 17개 증권사 노조, 이재명 지지 선언

13일 금융권 전·현직 임원 157명이 이재명 더불어민주당 대선 후보를 지지한다고 선언했다. 이들 중에는 정의동 전 코스닥위원회 초대 상임위원장, 김옥찬 전 KB금융지주 사장, 김상택 전 서울보증보험 사장, 노융기 전 산업은행 부행장 등이 포함됐다.

정의동 전 위원장은 "이재명 후보의 중도보수적 가치에 기반한 국민통합 메시지가 필요하다"고 말했고, 김옥찬 전 사장은 "AI 시대를 이끌 신기술 산업의 마중물 역할, 금융소외 계층에 대한 책임을 강화하는 질적 전환이 시급하다"고 했다.

김상택 전 사장은 "공정한 시장 질서 확립과 자본시장 선진화, 금융규제개혁을 추진할 이재명 후보야말로 위기를 기회로 바꿀 적임자"라고 지지를 보냈고, 노융기 전 부행장은 "금융이 국민 삶에 실질적 변화를 만들어내는 산업으로 거듭나야 할 시점이며, 이를 실현할 준비된 리더는 이재명 후보"라고 밝혔다.

15일에는 증권업계의 17개 노동조합이 이 후보에 대한 지지를 선언했다. 노조들은 '코리아 디스카운트(한국 증시 저평가 현상)' 해결에 이 후보가 앞장서줄 것을 요구하며 "이 후보가 대한민국 자본시장 전환을 이끌 적임자"라고 주장했다.

이날 지지에 참여한 노조는 ▲상상인증권 ▲교보증권 ▲대신증권 ▲신한투자증권 ▲하나증권 ▲iM증권 ▲한국투자증권 ▲SK증권 ▲코스콤 ▲NH투자증권 ▲KB증권 ▲현대차증권 ▲케이프증권 ▲신한펀드파트너스 ▲NH아문디자산운용 ▲유안타증권 ▲한양증권 등이다.

◆예금자 보호한도 5000만원 → 1억원 상향···9월부터 시행

오는 9월부터 예금자 보호한도가 현행 5000만원에서 1억원으로 상향된다. 예금자 보호한도 조정은 2001년 이후 24년 만이며, 은행과 저축은행뿐 아니라, 상호금융권(농협·수협·신협·산림조합·새마을금고), 증권, 보험에도 동일하게 적용된다.

금융위원회는 15일 ‘예금보호한도 상향을 위한 6개 법령의 일부개정 대통령령안’에 대한 입법예고를 실시한다고 밝혔다. 입법예고 기간은 다음달 25일까지이며, 향후 법제처 심사와 차관회의·국무회의를 거쳐 9월 1일부터 시행된다.

이에 따라 9월부터는 금융사나 상호금융의 조합·금고가 파산 등으로 인해 예금을 지급할 수 없게 되면 예금(원금+이자)을 1억원까지 보호받을 수 있다. 다만, 뮤추얼펀드, 머니마켓펀드(MMF), 환매조건부채권(RP), 양도성예금증서(RP), 확정급여형 퇴직연금 적립금, 후순위 채권 등은 보호 대상이 아니므로 주의해야 한다.

금융위와 예금보험공사는 보호예금증가에 따른 적정 예금보험료율을 검토해 2028년에 납입되는 예금보험료부터 새로운 예금보험료율을 적용할 계획이다. 예금보험료율은 예금자보호제도를 운영하는 데 필요한 재원을 마련하기 위해 예금보험 대상 금융기관으로부터 받는 보험료의 비율을 의미한다.

◆산업은행 부산 이전 논란···김문수 vs 이재명 엇갈린 주장

2022년부터 논의되던 한국산업은행의 부산 이전에 관해 대선 후보들의 주장이 엇갈리고 있다. 김문수 국민의힘 후보는 산업은행 이전이 실현 가능한 정책이라고 주장하는 반면, 이재명 더불어민주당 후보는 현실적으로 어렵다고 밝혔다.

김 후보는 13일 부산을 찾아 "산업은행의 부산 이전 절차가 다 끝났는데도 안 옮겨주는 정당은 부산 사람들이 확 찢어버려야 하지 않겠느냐"며 날선 비판을 가했다. 이어 "한국전력도 나주로 옮기고 한국토지주택공사(LH)도 진주로 옮겼다. 산업은행도 못 옮길 이유가 없다"고 덧붙였다.

반면 이 후보는 14일 부산 유세에서 "산업은행이 부산으로 이전하면 좋지만, 그렇게 쉬운 일이면 윤석열 전 대통령은 3년 동안 말만 하고는 뭘 했나"라고 지적했다. 또한 "불가능한 약속을 속여서 할 수는 없다"고도 말했다.

'산업은행 부산 이전'은 윤석열 전 대통령의 대표 공약 중 하나다. 2022년 1월 당시 대선 후보였던 윤 대통령은 부산 유세에서 "부산이 세계 최고의 해양도시·첨단도시로 발돋움하려면 금융지원이 뒷받침되어야 하며, 산업은행을 부산으로 이전하겠다"고 말했다.

한편, 산업은행 노동조합은 부산 이전에 관한 논의가 나온 이후 계속해서 반발하고 있다. 노조는 산업은행이 부산으로 이전되면 국가경제 손실이 커지고, 경쟁력도 훼손될 것이라고 주장했다.

◆김용범 메리츠 부회장, 장기손해율 관련 경쟁사들 비판

김용범 메리츠금융지주 부회장이 경쟁 보험사들의 장기보험계약 예상손해율 가정을 정면으로 비판하며, IFRS17 회계기준 도입 이후에도 재무제표 왜곡과 출혈경쟁 우려가 여전히 남아 있다고 지적했다.

김 부회장은 14일 1분기 실적 발표 후 열린 컨퍼런스콜에서 "보험사들이 공시한 장기손해율 가정을 검토한 결과, 전체적인 회계적 정합성은 70% 수준에 머물고 있다"고 밝혔다.

장기 손해율 가정은 보험사가 장기 보험계약에 대해 미래의 손해율(납입 보험료와 지급 보험금의 비율)을 예측하는 것이다. 이 수치에 따라 보험사가 계약으로 부터 향후 벌어들일 것으로 예상되는 미실현 이익의 현재 가치를 의미하는 보험계약마진(CSM)이 달라진다. 장기손해율을 높게 낮게 잡으면 CSM이 증가해 이익이 커지고, 반대로 높게 잡으면 이익은 줄어든다.

김 부회장은 "실적 손해율과 예상 손해율 간의 연계성이 현저히 떨어지는 사례가 발견된다"며 "회사 간 실적 손해율은 유사한데, 예상 손해율 추세는 완전히 반대인 경우가 있다"고 지적했다. 이어 "상품이 대동소이한 상황에서 이 같은 격차는 재무제표의 신뢰성을 훼손할 수밖에 없다"고 강조했다.

김 부회장은 "손해율을 비합리적으로 추정하면 이익은 당기에 실현하고 손실은 미래로 떠넘기는 문제가 발생한다"며 "이렇게 되면 장기보험의 수익성이 높아 보이는 착시가 발생하고, 가격할인을 통해 매출을 늘리려는 출혈경쟁을 초래한다"고 주장했다.

김중현 메리츠화재 대표도 이날 "당사의 2024년 말 기준 실적손해율은 90%, 예상손해율은 104%로 14%p 차이가 나며, 이는 타사 대비 매우 보수적인 수준"이라고 말했다. 메리츠화재는 실적손해율은 경쟁사들과 비슷하지만, 예상손해율은 5~8%p 더 높게 잡고 있다고 설명했다.

◆은행예금 실질금리 0%대···투자자산으로 자금 이동 중

16일 은행연합회와 각 은행 공시에 따르면 국내 18개 은행의 12개월 만기 정기예금의 기본금리는 2.00~2.80%, 최고금리는 2.39~2.90% 수준이다. 4월 소비자물가지수 상승률(2.1%)을 고려하면 실질금리는 0%대에 그친다.

저금리 기조가 이어지면서 저축성예금의 증가세가 꺾이고 있다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 1분기 말 저축성예금 잔액은 1768조7882억원으로 전분기 대비 878억원(-0.01%) 줄었다. 이는 전분기 대비 기준으로 최근 10년간 두 번째 감소 사례다. 특히 정기예금 증가율은 지난해 4분기 -0.13%에서 올해 1분기 0.10%로 미미하게 반등했으며, 정기적금은 -1.21%를 기록했다. 2023년 상반기 3505만5000좌였던 정기예금 계좌 수는 지난해 말 2314만7000좌로 1190만8000좌 감소하며 계좌 수 급감 현상도 이어졌다.

반면, 투자자산으로의 이동은 뚜렷하다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 국내 투자자의 해외주식 거래 금액은 1572억달러(약 219조원)로 전년 동기 대비 54% 증가했다. 금리 인하가 시작된 지난해 4분기에는 1845억달러(약 258조원)가 거래됐다. 같은 기간 ETF 시장도 빠르게 성장해, 지난해 1분기 말 140조원에서 올해 1분기 말 186조원으로 1년 새 46조원 불어났다.

국내 주식시장에 대한 개인투자자의 관심은 상대적으로 줄어들었다. 코스피·코스닥·코넥스 등 국내증시의 순매수액은 지난해 3분기 6조4867억원에서 올해 1분기 1조2399억원으로 감소했다.

대체투자 자산인 금도 주목받고 있다. 한국거래소에 따르면 금 1kg의 분기별 거래량은 지난해 3분기 5494kg에서 올해 1분기 2만1532kg으로 급증했다. 올해 3월 말 KRX 금 1kg 가격은 g당 14만9000원으로 전월 대비 7.2% 올랐고, 같은 기간 국제 금 시세는 9.6% 상승했다.

금융권 관계자는 "실질금리가 0%대에 머물면서 예·적금의 매력이 크게 떨어졌다"며 "여유 자금은 적극적으로 투자처를 찾아 움직이고 있다"고 밝혔다. 또 다른 관계자는 "2030 세대는 은행 예적금을 기회비용이 드는 자산으로 보는 경향이 있다"고 분석했다.

◆금감원 "보험사들 지급여력비율 하락"

보험사들의 재무 건전성을 나타내는 지급여력비율(K-ICS)이 지난해 4분기 기준으로 전 분기 대비 하락했다는 금융감독원의 분석이 나왔다. 지급여력비율은 보험사가 보험계약자에게 보험금을 제때 지급할 수 있는 재정적 능력을 나타내는 핵심적인 건전성 지표다.

14일 금감원은 19개 보험사의 경과조치 적용 후 K-ICS비율이 206.7%로 전 분기(218.3%) 대비 11.6%p 하락했다고 밝혔다. 생명보험사는 203.4%(-8.3%p), 손해보험사는 211.0%(-16.0%p)를 기록했다.

경과조치 전 기준으로도 K-ICS비율은 191.3%로 전 분기(202.7%) 대비 11.4%p 낮아졌다. 생보사는 182.7%(-8.5%p), 손보사는 203.2%(-15.5%p)였다.

금감원은 K-ICS 하락의 주요 원인으로 가용자본의 감소와 요구자본의 증가를 지적했다. 가용자본(손실흡수액)은 K-ICS 비율의 분자, 요구자본(최대손실금액)은 K-ICS 비율의 분모에 해당하는 지표다.

지난해 12월 말 기준 경과조치 적용 후 가용자본은 248조1000억원으로 전 분기보다 10조8000억원 줄었다. 금감원은 "금리 하락에 따른 보험부채 증가 및 결산 배당효과 등의 영향"이라고 분석했다.

또한 "경과조치 후 요구자본은 120조원으로 전 분기말 대비 1조4000억원 증가했다"며 "보장성보험 판매 확대, 장해·질병위험액 증가, 투자자산 확대가 배경이 됐다"고 설명했다.